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금융시계열 분석을 위한 다변량-GARCH 모형에서 비대칭-CCC의 도입 및 응용Asymmetric CCC Modelling in Multivariate-GARCH with Illustrations of Multivariate Financial Data
- Other Titles
- Asymmetric CCC Modelling in Multivariate-GARCH with Illustrations of Multivariate Financial Data
- Issue Date
- Oct-2011
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- Asymmetric volatility; CCC; multivariate GARCH.; 다변량-GARCH; 비대칭 변동성; 상수 조건부 상관(CCC).
- Citation
- 응용통계연구, v.24, no.5 , pp 821 - 831
- Pages
- 11
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 24
- Number
- 5
- Start Page
- 821
- End Page
- 831
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 다변량-GARCH 분야에서 비대칭모형에 대한 연구는 상대적으로 미진하다 (McAleer 등, 2009). 본 논문에서는 다변량-GARCH 시계열에서 비대칭 모형과 상수 조건부 상관모형(CCC)을 도입하여 모델링하는 방법론에 대해 연구하고 있다. 다변량 비대칭 변동성 모형 적합 방법을 실용적으로 소개하고 있으며 이를 이용하여 국내 다변량 시계열분석을 상세히 예시하였다.
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