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연속형-GARCH 시계열의 범주형화(Clipping)를 통한 분석An Analysis of Categorical Time Series Driven by Clipping GARCH Processes
- Other Titles
- An Analysis of Categorical Time Series Driven by Clipping GARCH Processes
- Issue Date
- Aug-2010
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- Clipping; categorical time series; heteroscedastic GARCH; 클리핑(clipping); 범주형(categorical) 시계열; 이분산(heteroscedastic) 시계열
- Citation
- 응용통계연구, v.23, no.4, pp 683 - 692
- Pages
- 10
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 23
- Number
- 4
- Start Page
- 683
- End Page
- 692
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 본 논문에서는 연속형-GARCH 시계열 자료인 금융 시계열 자료에 대해서 클리핑(clipping)을 통해 얻은 이항(binary) 범주형 시계열을 분석하고 응용하는 방안에 대해 연구하고 있다. 모수추정 방법을 소개하고 있으며 이를 이용하여 이분산 시계열과 연관된 확률을 추정하는 방법을 예시하였다.
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