보험 상품 파산 확률 근사 방법의 개선 연구An Improvement of the Approximation of the Ruin Probability in a Risk Process
- Other Titles
- An Improvement of the Approximation of the Ruin Probability in a Risk Process
- Authors
- 이혜선; 최승경; 이의용
- Issue Date
- Oct-2009
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- Surplus process; Poisson process; risk model; ruin probability; approximation formula.; 잉여금 확률과정; 포아송 과정; 리스크 모형; 파산 확률; 근사 공식.
- Citation
- 응용통계연구, v.22, no.5, pp 937 - 942
- Pages
- 6
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 22
- Number
- 5
- Start Page
- 937
- End Page
- 942
- URI
- https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/14045
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 본 논문에서는 보험 상품의 잉여금(surplus)을 확률적으로 모형화한 후, 잉여금의 파산 확률과 이의 근사 공식들을 소개한다. 잉여금은 일정한 율(rate)로 들어오는 프리미엄(premium)에 의해 증가한다. 보험금 청구(claim)는 포아송 과정(Poisson process)을 따라 발생하고 보험금 청구가 있을 때마다 잉여금은 임의의 양(random amount) 만큼 줄어든다. 잉여금이 0이하로 떨어지면 파산(ruin)이 발생한다고 한다. 이와 같은 리스크(risk) 모형에서 파산 확률의 이론적 공식은 잘 알려져 있으나, 공식에 n차 공률(convolution)과 무한 합(infinite sum)이 포함되어 있어 실질적인 계산은 불가능하다. 본 논문에서는 잘 알려진 De Vylder의 근사 공식과 지수적인 근사 공식(exponential approximation)을 소개하고, 이들을 일반화한 새로운 근사 공식을 제안한다. 기존 근사 공식과의 수치적 비교를 통해 새로 제안된 근사 공식의 우월성을 보인다.
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