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Yeo-Johnson 변환을 통한 비대칭 GARCH 모형Asymmetric GARCH model via Yeo-Johnson transformation

Other Titles
Asymmetric GARCH model via Yeo-Johnson transformation
Authors
정환식조신섭여인권
Issue Date
Feb-2024
Publisher
한국통계학회
Keywords
조건부 이분산 모형; 지렛대 효과; Yeo-Johnson 변환
Citation
응용통계연구, v.37, no.1, pp 39 - 48
Pages
10
Journal Title
응용통계연구
Volume
37
Number
1
Start Page
39
End Page
48
URI
https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/160106
DOI
10.5351/KJAS.2024.37.1.039
ISSN
1225-066X
2383-5818
Abstract
이 논문에서는 비대칭 지렛대 효과를 처리하기 위한 확장된 GARCH 모형을 소개한다. 표준 GARCH 모형의 분산은 이전의 조건부 분산과 이전의 잔차 제곱 항으로 구성되어 있다. 잔차 제곱항으로는 비대칭 지렛대 효과를 모형화할 수 없는데 이 논문에서는 Yeo-Johnson 변환을 이용하여 지렛대 효과를 설명하는 확장된 GARCH 모형을 제안한다. Yeo-Johnson 변환은 변환 모수를 조절하여 비대칭 자료를 보다 정규성 또는 대칭성을 만족하도록 만든데 우리는 Yeo-Johnson 변환의 성질을 역으로 이용하여 비대칭 변동성을 모형화 한다. 제안 모형의 특징에 대해 살펴보고 모수 추정에 대해 알아본다. 제안 모형에서 예측과 예측구간을 어떻게 구하는지 살펴보고 실증 자료분석을 통해 제안모형과 GARCH, 비대칭 지렛대 효과를 모형화한 다른 GARCH 모형을 비교해 본다.
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Yeo, In Kwon
이과대학 (통계학과)
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