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초록
본 논문에서는 고빈도 금융 시계열의 이차-적률인 변동성을 연구한다. 다차원 분석으로서 실현 변동성과 부분 수량화 변동성 주성분을 이용해서 저차원으로 차원 축소하고 해석하는 방법을 논의하였다. 또한 무한차원 분석인 함수형 변동성 모형(fARCH) 적합을 통해 고빈도 변동성을 요약하였다. 코로나 팬데믹 이후의 1분 단위 고빈도 (국내) 금융 시계열인 KOSPI 자료에 적용하여 고빈도 시계열 변동성 이해를 위한 흥미로운 결과를 예시하였다.
키워드
dimension reduction; fARCH; high frequency; volatility
- 제목
- Volatility analysis for high frequency time series via dimension reduction and functional ARCH
- 제목 (타언어)
- 고빈도 시계열 변동성 분석을 위한 차원 축소와 함수형 변동성
- 저자
- 윤재은; 한은지; 황선영
- 발행일
- 2025-08
- 유형
- Article
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 38
- 호
- 4
- 페이지
- 455 ~ 467