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초록
본 논문은 최근 금융시계열 분야에서 자주 등장하는 고빈도 시계열 변동성 분석을 다루고 있다. 고빈도 시계열 변동성 분석을 위해 차원 축소를 목적으로 하는 함수형 주성분분석을 적용하였으며 이를 수행하는 R의 두 함수를 비교하고 있다. 응용으로서, KOSPI 고빈도 자료에 적용해 보았다.
키워드
functional PCA; high-frequency time series; R-functions; 함수형 주성분분석; 고빈도 시계열; R-함수
- 제목
- FPCA for volatility from high-frequency time series via R-function
- 제목 (타언어)
- FPCA를 통한 고빈도 시계열 변동성 분석: R함수 소개와 응용
- 저자
- 윤재은; 김종민; 황선영
- 발행일
- 2020-12
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 33
- 호
- 6
- 페이지
- 805 ~ 812