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초록
다변량-GARCH 분야에서 비대칭모형에 대한 연구는 상대적으로 미진하다 (McAleer 등, 2009). 본 논문에서는 다변량-GARCH 시계열에서 비대칭 모형과 상수 조건부 상관모형(CCC)을 도입하여 모델링하는 방법론에 대해 연구하고 있다. 다변량 비대칭 변동성 모형 적합 방법을 실용적으로 소개하고 있으며 이를 이용하여 국내 다변량 시계열분석을 상세히 예시하였다.
키워드
Asymmetric volatility; CCC; multivariate GARCH.; 다변량-GARCH; 비대칭 변동성; 상수 조건부 상관(CCC).
- 제목
- 금융시계열 분석을 위한 다변량-GARCH 모형에서 비대칭-CCC의 도입 및 응용
- 제목 (타언어)
- Asymmetric CCC Modelling in Multivariate-GARCH with Illustrations of Multivariate Financial Data
- 저자
- 박란희; 최문선; 황선영
- 발행일
- 2011-10
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 24
- 호
- 5
- 페이지
- 821 ~ 831