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초록
본 논문에서는 이원오차성분을 갖는 패널회귀모형에서 모형식별을 위하여 LM 검정통계량을 유도하고 검정통계량의 연산을 위하여 인공회귀방법(Double-Length Artificial Regression, DLR)을 이용한다. 모의실험 결과, 소표본의 경우에는 Outer-Product Gradient(OPG)에 근거한 LM 검정통계량은 유위수준이 과대기각하는 경햐을 보인 반면 DLR에 근거한 LM 검정통계량은 명목유의수준을 잘 유지하고 검정력도 높게 나타났다.
키워드
Box-Cox 변환된 패널회귀모형; 모형식별; LM검정; DLR
- 제목
- 이원오차성분을 갖는 패널회귀모형의 모형식별검정
- 제목 (타언어)
- Test of Model Specification in Panel Regression Model with Two Error Components
- 저자
- 송석헌; 황선영; 김영지
- 발행일
- 2006-11
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 19
- 호
- 3
- 페이지
- 461 ~ 479