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변환된 GARCH모형에서의 예측값 추정
Prediction Value Estimation in Transformed GARCH Models
- 박주연;
- 여인권
초록
이 논문에서는 GARCH 모형에서 변환-역변환 방법을 통해 예측값을 추정할 때 발생하는 편향을 줄이기 위한 방법을 소개한다. 모수적 붓스트랩을 활용하여 본래 척도에서의 최소평균제곱오차 예측값인 조건부 기대값을 계산한다. KOSPI와 KOSDAQ 수익률 분석을 통해 제안한 방법이 편향을 줄여주는 것을 확인하였다.
키워드
모수적 붓스트랩; 최소평균제곱오차 예측; Yeo-Johnson 변환.; Minimum mean square error; parametric bootstrap; Yeo-Johnson transformation.
- 제목
- 변환된 GARCH모형에서의 예측값 추정
- 제목 (타언어)
- Prediction Value Estimation in Transformed GARCH Models
- 저자
- 박주연; 여인권
- 발행일
- 2009-10
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 22
- 호
- 5
- 페이지
- 971 ~ 979
- 언어
- KOR
- 출판사
- 한국통계학회
- 발행국가
- 대한민국
- 분량
- 9 페이지
- ISSN
- P 1225-066X