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European contingent claims valuation under regime switching using the Mellin transform approach
- Ho-Seok Lee;
- 신용현
초록
In this paper we investigate the pricing of Europeancontingent claims under regime switching. We use the Mellin trans-form to derive an analytic form of the valuation of contingent claims.
키워드
European contingent claims; regime switching; Mellin transforms.
- 제목
- European contingent claims valuation under regime switching using the Mellin transform approach
- 저자
- Ho-Seok Lee; 신용현
- 발행일
- 2015-02
- 저널명
- 충청수학회지
- 권
- 28
- 호
- 1
- 페이지
- 89 ~ 95
- 언어
- ENG
- 출판사
- 충청수학회
- 발행국가
- 대한민국
- 분량
- 7 페이지
- ISSN
- E 2383-6245
P 1226-3524