보험상품 파산확률의 새로운 근사방법
New approximations of the ruin probability in a continuous time surplus process
  • 권청아
  • 최승경
  • 이의용
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초록

본 논문에서는 보험상품 파산확률의 근사값을 구하는 두 가지 새로운 방법을 제시한다. 첫 번째방법은 기존의 Cram´er와 Tijms의 근사방법을 가중평균한 것으로, 초기잉여금 값이 클 때 파산확률에 가까운 Cram´er 방법과 초기잉여금이 작은 값일 때 파산확률에 가까운 Tijms 방법의 장점을모두 고려한 방법이다. 두 번째 방법은 De Vylder의 근사식에 Tijms의 아이디어를 이용하여 DeVylder의 근사식을 확장한 방법이다. 또한 두 가지 새로운 방법과 기존의 근사방법 중 어느 것이 더실제 파산확률에 가까운지 예를 통해 비교해 보았다.

키워드

Approximationruin probabilitysurplus process근사식보험상품잉여금파산확률
제목
보험상품 파산확률의 새로운 근사방법
제목 (타언어)
New approximations of the ruin probability in a continuous time surplus process
저자
권청아최승경이의용
DOI
10.7465/jkdi.2014.25.1.1
발행일
2014-01
저널명
한국데이터정보과학회지
25
1
페이지
1 ~ 10