상세 보기
초록
본 논문에서는 보험상품 파산확률의 근사값을 구하는 두 가지 새로운 방법을 제시한다. 첫 번째방법은 기존의 Cram´er와 Tijms의 근사방법을 가중평균한 것으로, 초기잉여금 값이 클 때 파산확률에 가까운 Cram´er 방법과 초기잉여금이 작은 값일 때 파산확률에 가까운 Tijms 방법의 장점을모두 고려한 방법이다. 두 번째 방법은 De Vylder의 근사식에 Tijms의 아이디어를 이용하여 DeVylder의 근사식을 확장한 방법이다. 또한 두 가지 새로운 방법과 기존의 근사방법 중 어느 것이 더실제 파산확률에 가까운지 예를 통해 비교해 보았다.
키워드
Approximation; ruin probability; surplus process; 근사식; 보험상품; 잉여금; 파산확률
- 제목
- 보험상품 파산확률의 새로운 근사방법
- 제목 (타언어)
- New approximations of the ruin probability in a continuous time surplus process
- 저자
- 권청아; 최승경; 이의용
- 발행일
- 2014-01
- 저널명
- 한국데이터정보과학회지
- 권
- 25
- 호
- 1
- 페이지
- 1 ~ 10