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초록
시계열 자료의 전이함수분석에 있어서 조건부 이분산성을 도입하고 기존의 선형 이분산모형인 Engle(1982)의 ARCH 모형과 더불어 비선형 모형인 베타-ARCH 및 분계점-ARCH 모형을 고려하였다. 모형적합절차를 간략히 소개하였으며 제안된 모형을 미국 나스닥지수와 국내 종합주가지수에 적용시켜본 결과 비선형 ARCH 모형이 우수함을 알 수 있었다.
- 제목
- 시계열 전이함수분석 이분산성의 비선형 모형화
- 제목 (타언어)
- Nonlinear approach to modeling heteroscedasticity in transfer function analysis
- 저자
- 황선영; 이성덕; 김순영
- 발행일
- 2002-12
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 15
- 호
- 2
- 페이지
- 311 ~ 321