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미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR모형을 중심으로
On the Transmission of Stock Returns and Volatility among the DJIA, KOSPI and NIKEEI225: Testing by the Bivariate GARCH(1,1)-CDD-GJR Model
- 윤종인;
- 설원식
키워드
동조화; 수익률 이전; 변동성 이전; GARCH(1; 1); DCC; GJR; Comovements; Transmission; GARCH(1; 1); DCC; GJR; Comovements; Transmission; GARCH(1; 1); DCC; GJR
- 제목
- 미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR모형을 중심으로
- 제목 (타언어)
- On the Transmission of Stock Returns and Volatility among the DJIA, KOSPI and NIKEEI225: Testing by the Bivariate GARCH(1,1)-CDD-GJR Model
- 저자
- 윤종인; 설원식
- 발행일
- 2005-06
- 저널명
- 국제경영연구
- 권
- 16
- 호
- 2
- 페이지
- 91 ~ 120
- 언어
- KOR
- 출판사
- 한국국제경영학회
- 발행국가
- 대한민국
- 분량
- 30 페이지
- ISSN
- P 1598-2718