상세 보기
미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR모형을 중심으로
On the Transmission of Stock Returns and Volatility among the DJIA, KOSPI and NIKEEI225: Testing by the Bivariate GARCH(1,1)-CDD-GJR Model
- 윤종인;
- 설원식
Citations
WEB OF SCIENCE
0Citations
SCOPUS
0키워드
동조화; 수익률 이전; 변동성 이전; GARCH(1; 1); DCC; GJR; Comovements; Transmission; GARCH(1; 1); DCC; GJR; Comovements; Transmission; GARCH(1; 1); DCC; GJR
- 제목
- 미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR모형을 중심으로
- 제목 (타언어)
- On the Transmission of Stock Returns and Volatility among the DJIA, KOSPI and NIKEEI225: Testing by the Bivariate GARCH(1,1)-CDD-GJR Model
- 저자
- 윤종인; 설원식
- 발행일
- 2005-06
- 저널명
- 국제경영연구
- 권
- 16
- 호
- 2
- 페이지
- 91 ~ 120