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초록
재충전이 있는 연속시간 리스크 모형이 고려된다. 프레미엄은 일정한 율로 들어오고, 보험금 청구는 복합 포아송 과정을 따라 이루어진다. 초기 잉여금 로 시작하여 잉여금은 프레미엄에 의해 증가하고 보험금 청구에 의해 감소한다. 잉여금의 수준이 아래로 떨어지면 초기 잉여금 수준까지 재충전이 이루어진다고 가정한다. 재충전이 고려된 리스크 모형에서 잉여금이 없어지는 파산확률을 적미분 방정식을 통해 유도하고, 보험 청구액이 독립적으로 지수분포를 따르는 경우는 파산확률의 명확한 공식이 유도됨을 보인다.
키워드
Risk model; surplus process; ruin probability; injection; integro-differential equation.; 리스크 모형; 잉여금 과정; 파산확률; 재충전; 적미분 방정식.
- 제목
- 재충전이 있는 연속시간 리스크 모형에서 파산확률 연구
- 제목 (타언어)
- The Ruin Probability in a Risk Model with Injections
- 저자
- 고한나; 최승경; 이의용
- 발행일
- 2012-02
- 저널명
- 응용통계연구
- 권
- 25
- 호
- 1
- 페이지
- 81 ~ 87