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초록
본 논문에서는 잉여금이 양의 추세모수를 갖는 확산과정을 따라 움직이고, 두 가지 유형의 보험청구가 있는 리스크 모형을 소개한다. 두 유형의 보험청구 금액은 서로 독립이고, 각각 지수분포를 따른다고 가정한다. 유형 I의 보험청구는 잦은 빈도로 발생하지만 청구 금액은 적고, 유형 II의 보험청구는 상대적으로 드물게 발생하지만 청구 금액이 많다고 가정한다. 적미분 방정식을 세워 잉여금이 없어지는 파산확률을 구하고, 각 유형에 의한 파산확률과 확산과정에 의해 자연적으로 파산이 이루어지는 확률을 함께 구한다. 또한 예제를 통해 두 유형의 보험청구와 확산과정이 전체 파산확률에 미치는 영향을 수치적으로 비교 분석한다.
키워드
Diffusion process; integro-differential equation; risk model; ruin probability; surplus; 리스크 모형; 잉여금; 적미분 방정식; 파산확률; 확산과정
- 제목
- 두 가지 유형의 보험청구가 있는 확산과정 리스크 모형의 파산확률
- 제목 (타언어)
- Ruin probabilities in a risk process perturbed by diffusion with two types of claims
- 저자
- 원호정; 최승경; 이의용
- 발행일
- 2013-01
- 저널명
- 한국데이터정보과학회지
- 권
- 24
- 호
- 1
- 페이지
- 1 ~ 12