차원축소를 통한 다변량 시계열의 변동성 분석 및 응용
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 송유진 | - |
dc.contributor.author | 최문선 | - |
dc.contributor.author | 황선영 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T14:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.issn | 2287-7843 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/14431 | - |
dc.description.abstract | 계량경제학 분야에서 널리 쓰이는 MGARCH(multivariate GARCH)모형은 여러 개의 시계열자료들의 변동성을 함께 모형화한다. 그러나 변수가 많아질수록 추정해야 할 모수의 수가 급격하게 늘어나는 문제점이 있다. 본 연구에서는 인자 모형을 통해 자료의 차원을 축소시킴로써 이러한 문제를 해결하고자 하였다. 국내의 주가수익률 자료에 통계적 인자 모형과 fundamental factor model을 적용하여 각각의 의미 있는 인자들을 얻은 후 이를 MGARCH모형에 적합시켰다. 또한 두 인자 모형을 바탕으로 얻어진 최종 모형들의 MSE, MAD와 VaR(Value at Risk)를 계산하여 예측력을 비교하고자 한다. | - |
dc.format.extent | 11 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국통계학회 | - |
dc.title | 차원축소를 통한 다변량 시계열의 변동성 분석 및 응용 | - |
dc.title.alternative | Volatility Analysis for Multivariate Time Series via Dimension Reduction | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Communications for Statistical Applications and Methods, v.15, no.6, pp 825 - 835 | - |
dc.citation.title | Communications for Statistical Applications and Methods | - |
dc.citation.volume | 15 | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.startPage | 825 | - |
dc.citation.endPage | 835 | - |
dc.identifier.kciid | ART001293226 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | MGARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | factor model | - |
dc.subject.keywordAuthor | MSE | - |
dc.subject.keywordAuthor | MAD. | - |
dc.subject.keywordAuthor | MGARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | 인자 모형 | - |
dc.subject.keywordAuthor | MSE | - |
dc.subject.keywordAuthor | MAD. | - |
dc.identifier.url | http://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=2739440 | - |
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