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패턴 매칭과 자동 규칙 생성에 기반한 2단계 주식 트레이딩 시스템A Two-Phase Stock Trading System based on Pattern Matching and Automatic Rule Induction

Other Titles
A Two-Phase Stock Trading System based on Pattern Matching and Automatic Rule Induction
Authors
이종우김유섭김성동이재원채진석
Issue Date
Jun-2003
Publisher
한국정보처리학회
Keywords
주식 트레이딩 시스템; Stock Trading System; 패턴 매칭; Pattern Matching; 자동 규칙 생성; Automatic Rule Generation; 금융 예측 시스템; Finance Prediction System
Citation
정보처리학회논문지B, v.10, no.3, pp.257 - 264
Journal Title
정보처리학회논문지B
Volume
10
Number
3
Start Page
257
End Page
264
URI
https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/10294
ISSN
2287-5905
Abstract
일반적인 동적 매매 환경에서의 금융 예측 시스템은 주어진 목적을 최적으로 만족시키는 매매 형태를 찾고자 한다. 본 논문은 수익률을 극대화시키기 위하여 추출과 여과라는 두개의 단계로 구성된 새로운 형태의 주식 매매 시스템을 제안한다. 주식 추출 단계에서는 특정 시계열 패턴에 부합하는 주식을 추출하는데, 이러한 시계열 패턴은 기술 지표 값들의 조합으로 표현된다. 그리고 여과 단계에서는 추출된 주식 집합에 여과 규칙들을 적용하여 실제 매매 대상이 되는 주식들을 골라내는데, 여과 규칙은 과거 주가 데이터로부터 자동으로 유도되었다. 이를 위하여, 우리는 먼저 방대한 과거 일별 주가 데이터로부터 기술 지표 값들을 계산하였다. 계산된 기술 지표 값들은 시계열 패턴을 추출하는데 사용되고 이 값들의 이산화 구간들의 분포가 양성 및 음성 데이터들에 대하여 계산된다. 본 논문에서는 독특한 분포를 보이는 구간에 존재하는 기술 지표 값들이 주가의 향후 움직임을 예측하는 데 도움을 준다는 가정을 하였다. 그리고 여과 규칙은 바로 이런 독특한 분포를 보이는 구간 내의 데이터 값들로부터 자동으로 유도되었다. 우리는 시뮬레이션을 통해, 본 논문에서 제시한 트레이딩 시스템이 시장 평균 수익률을 상회한다는 사실을 확인함으로써 위의 가정에 대한 검증을 할 수 있었다.
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