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재충전이 있는 연속시간 리스크 모형에서 파산확률 연구The Ruin Probability in a Risk Model with Injections
- Other Titles
- The Ruin Probability in a Risk Model with Injections
- Issue Date
- Feb-2012
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- Risk model; surplus process; ruin probability; injection; integro-differential equation.; 리스크 모형; 잉여금 과정; 파산확률; 재충전; 적미분 방정식.
- Citation
- 응용통계연구, v.25, no.1, pp 81 - 87
- Pages
- 7
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 25
- Number
- 1
- Start Page
- 81
- End Page
- 87
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 재충전이 있는 연속시간 리스크 모형이 고려된다. 프레미엄은 일정한 율로 들어오고, 보험금 청구는 복합 포아송 과정을 따라 이루어진다. 초기 잉여금 $u > 0$로 시작하여 잉여금은 프레미엄에 의해 증가하고 보험금 청구에 의해 감소한다. 잉여금의 수준이 $\tau\,(0 < \tau < u)$아래로 떨어지면 초기 잉여금 수준까지 재충전이 이루어진다고 가정한다. 재충전이 고려된 리스크 모형에서 잉여금이 없어지는 파산확률을 적미분 방정식을 통해 유도하고, 보험 청구액이 독립적으로 지수분포를 따르는 경우는 파산확률의 명확한 공식이 유도됨을 보인다.
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