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이산코사인변환을 이용한 단위근검정A Unit Root Test via a Discrete Cosine Transform
- Other Titles
- A Unit Root Test via a Discrete Cosine Transform
- Issue Date
- Feb-2011
- Publisher
- 한국통계학회
- Citation
- 응용통계연구, v.24, no.1, pp 35 - 43
- Pages
- 9
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 24
- Number
- 1
- Start Page
- 35
- End Page
- 43
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 이 논문에서는 이산코사인변환(discrete cosine transform) 계수를 이용하여 AR(1) 과정에서 단위근을 검정하는 방법을 소개한다. 제안하고자 하는 방법의 이론적 타당성을 보이기 위해 정상 AR(1) 과정과 확률보행과정 하에서의 이산코사인변환 계수의 통계적 성질을 비교한다. 비교 결과를 이용하여 단위근 여부를 확인할 수 있는 검정통계량을 제안하고 붓스트랩을 활용하여 검정통계량의 분포를 유도한다. 모의실험을 통해 기존 Dickey-Fuller 검정과 검정력 비교를 실시하였다.
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