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변환된 GARCH모형에서의 예측값 추정Prediction Value Estimation in Transformed GARCH Models
- Other Titles
- Prediction Value Estimation in Transformed GARCH Models
- Issue Date
- Oct-2009
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- 모수적 붓스트랩; 최소평균제곱오차 예측; Yeo-Johnson 변환.; Minimum mean square error; parametric bootstrap; Yeo-Johnson transformation.
- Citation
- 응용통계연구, v.22, no.5, pp 971 - 979
- Pages
- 9
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 22
- Number
- 5
- Start Page
- 971
- End Page
- 979
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 이 논문에서는 GARCH 모형에서 변환-역변환 방법을 통해 예측값을 추정할 때 발생하는 편향을 줄이기 위한 방법을 소개한다. 모수적 붓스트랩을 활용하여 본래 척도에서의 최소평균제곱오차 예측값인 조건부 기대값을 계산한다. KOSPI와 KOSDAQ 수익률 분석을 통해 제안한 방법이 편향을 줄여주는 것을 확인하였다.
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