일차 비선형 시계열 패널자료의 확률계수 동질성 검정

Abstract

본 논문은 m개의 독립적인 일차 비선형 시계열로 구성된 패널자료의 동질성 검정에 대한 연구로서 먼저 일반적인 일차 비선형 시계열의 정상성 조건을 유도하고 이어서 동질성 검정법을 제시하고 연관된 극한분포를 규명하였다. 또한 모의실험을 하여 제안된 검정법의 모의검정력을 구하였다.

A Large sample test of homogeneity for a panel of more than two first order nonlinear time series processess is derived and its limiting distribution is found. We present the results of a Monte Carlo simulation for the proposed test.