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이원오차성분을 갖는 패널회귀모형의 모형식별검정Test of Model Specification in Panel Regression Model with Two Error Components
- Other Titles
- Test of Model Specification in Panel Regression Model with Two Error Components
- Issue Date
- Nov-2006
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- Box-Cox 변환된 패널회귀모형; 모형식별; LM검정; DLR
- Citation
- 응용통계연구, v.19, no.3, pp 461 - 479
- Pages
- 19
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 19
- Number
- 3
- Start Page
- 461
- End Page
- 479
- ISSN
- 1225-066X
- Abstract
- 본 논문에서는 이원오차성분을 갖는 패널회귀모형에서 모형식별을 위하여 LM 검정통계량을 유도하고 검정통계량의 연산을 위하여 인공회귀방법(Double-Length Artificial Regression, DLR)을 이용한다. 모의실험 결과, 소표본의 경우에는 Outer-Product Gradient(OPG)에 근거한 LM 검정통계량은 유위수준이 과대기각하는 경햐을 보인 반면 DLR에 근거한 LM 검정통계량은 명목유의수준을 잘 유지하고 검정력도 높게 나타났다.
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