보험상품 파산확률의 새로운 근사방법

Abstract

본 논문에서는 보험상품 파산확률의 근사값을 구하는 두 가지 새로운 방법을 제시한다. 첫 번째방법은 기존의 Cram´er와 Tijms의 근사방법을 가중평균한 것으로, 초기잉여금 값이 클 때 파산확률에 가까운 Cram´er 방법과 초기잉여금이 작은 값일 때 파산확률에 가까운 Tijms 방법의 장점을모두 고려한 방법이다. 두 번째 방법은 De Vylder의 근사식에 Tijms의 아이디어를 이용하여 DeVylder의 근사식을 확장한 방법이다. 또한 두 가지 새로운 방법과 기존의 근사방법 중 어느 것이 더실제 파산확률에 가까운지 예를 통해 비교해 보았다.