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국제금리를 고려한 실질이자율 장기전망 방법에 대한 실증연구A Study on the Long - term Forecasting Method of Real Interest Rate Using International Interest Rate
- Other Titles
- A Study on the Long - term Forecasting Method of Real Interest Rate Using International Interest Rate
- Authors
- 신석하
- Issue Date
- Jun-2016
- Publisher
- 한국국제경영관리학회
- Keywords
- Real Interest Rate; Long-term Forecast; International Interest Rate; Error Correction Model; 이자율; 장기전망; 국제금리; 오차수정모형
- Citation
- 국제경영리뷰, v.20, no.2, pp 213 - 230
- Pages
- 18
- Journal Title
- 국제경영리뷰
- Volume
- 20
- Number
- 2
- Start Page
- 213
- End Page
- 230
- ISSN
- 1598-4869
- Abstract
- 본 연구에서는 장기재정추계나 장기투자계획에서 중요하게 고려되는 실질이자율의 장기전망 정확도를 높이기 위한 방법을 실증적으로 검토하였다. 폐쇄경제 및 개방경제 이론모형에서 도출된 경제변수들을 이용하여 회귀분석한 결과, 폐쇄경제를 상정하는 경우에도 자본의 한계생산성을 이용하는 기존의 방법보다는 일인당 소득 증가율 및 취업자 증가율 등의 변수를 이용하는 방법이 좀 더 적합한 것으로 나타났다. 또한 개방경제 모형에서 제기하듯이 국제금리도 국내 실질이자율에 유의한 영향을 미친다는 점을 확인하였다. 폐쇄경제와 개방경제 모형을 결합하는 경우 실질 이자율 추정의 적합도가 상당히 개선되며, 안정상태의 장기균형관계만 이용하는 것보다는 단기 동학도 고려하는 오차수정모형을 사용하면 추정 성과가 추가적으로 개선되는 것으로 나타났다.
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Collections - 경상대학 > 경제학부 > 1. Journal Articles
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