Detailed Information
Cited 0 time in 
Cited 0 time in 
Cited 0 time in
Metadata Downloads
FPCA for volatility from high-frequency time series via R-functionFPCA를 통한 고빈도 시계열 변동성 분석: R함수 소개와 응용
- Other Titles
- FPCA를 통한 고빈도 시계열 변동성 분석: R함수 소개와 응용
- Issue Date
- Dec-2020
- Publisher
- 한국통계학회
- Keywords
- functional PCA; high-frequency time series; R-functions; 함수형 주성분분석; 고빈도 시계열; R-함수
- Citation
- 응용통계연구, v.33, no.6, pp 805 - 812
- Pages
- 8
- Journal Title
- 응용통계연구
- Volume
- 33
- Number
- 6
- Start Page
- 805
- End Page
- 812
- ISSN
- 1225-066X
2383-5818
- Abstract
- 본 논문은 최근 금융시계열 분야에서 자주 등장하는 고빈도 시계열 변동성 분석을 다루고 있다. 고빈도 시계열 변동성 분석을 위해 차원 축소를 목적으로 하는 함수형 주성분분석을 적용하였으며 이를 수행하는 R의 두 함수를 비교하고 있다. 응용으로서, KOSPI 고빈도 자료에 적용해 보았다.
- Files in This Item
- Go to Link
- Appears in
Collections - 이과대학 > 통계학과 > 1. Journal Articles
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.