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Analysis of Multivariate Financial Time Series using Cointegration : Case StudyGo to Link

최문선, 황선영, 박진아

ArticleIssue Date2007Citation한국데이터정보과학회지, v.18, no.1, pp.73 - 80Publisher한국데이터정보과학회
Asymptotic Normality for Threshold-Asymmetric GARCH Processes of Non-Stationary CasesGo to Link

박진아, 황선영

ArticleIssue Date2011CitationCommunications for Statistical Applications and Methods, v.18, no.4, pp.477 - 483Publisher한국통계학회
Cumulative Impulse Response Functions for a Class of Threshold-Asymmetric GARCH ProcessesGo to Link

박진아, 백지선, 황선영

ArticleIssue Date2010CitationCommunications for Statistical Applications and Methods, v.17, no.2, pp.255 - 261Publisher한국통계학회
DCC 모델링을 이용한 다변량-GARCH 모형의 분석 및 응용Go to Link

최성미, 홍선영, 최문선, 박진아, 백지선, 황선영

ArticleIssue Date2009Citation응용통계연구, v.22, no.5, pp.995 - 1005Publisher한국통계학회
IGARCH and Stochastic Volatility : Case StudyGo to Link

황선영, 박진아

ArticleIssue Date2005Citation한국데이터정보과학회지, v.16, no.4, pp.835 - 841Publisher한국데이터정보과학회
Multivariate GARCH and Its Application to Bivariate Time SeriesGo to Link

최문선, 박진아, 황선영

ArticleIssue Date2007Citation한국데이터정보과학회지, v.18, no.4, pp.915 - 925Publisher한국데이터정보과학회
News Impact Curve and Test for Asymmetric VolatilityGo to Link

박진아, 최문선, 김강균, 황선영

ArticleIssue Date2007Citation한국데이터정보과학회지, v.18, no.3, pp.697 - 704Publisher한국데이터정보과학회
VaR(value at risk) for Korean financial time seriesGo to Link

황선영, 박진아

ArticleIssue Date2005Citation한국데이터정보과학회지, v.16, no.2, pp.283 - 288Publisher한국데이터정보과학회
국내 금융시계열의 누적(INTEGRATED)이분산성에 대한 사례분석Go to Link

박진아, 황선영, 백지선

ArticleIssue Date2007Citation응용통계연구, v.20, no.1, pp.53 - 60Publisher한국통계학회
부분-수량화를 통한 시계열 자료 분석에서의 차원축소Go to Link

박진아, 황선영

ArticleIssue Date2010Citation응용통계연구, v.23, no.5, pp.813 - 822Publisher한국통계학회
위탁아동의 애착유형과 가족지각에 관한 연구Go to Link

김윤미, 이경숙, 이권희, 진미경, 박진아

ArticleIssue Date2008Citation인간발달연구, v.15, no.3, pp.63 - 87Publisher한국인간발달학회
융합·연출·디자인을 결합한 스페이스 디자인 프로세스 연구 - ‘프레쉬 캐주얼 스타일링’을 활용하여Go to Link

김민경, 박소현, 박진아, 한유진, 이진민, 장미정, 송윤희

ArticleIssue Date2018Citation숙명디자인학연구, v.26, no. , pp.93 - 106Publisher숙명여자대학교 디자인연구소
이차형식 변동성 Q-GARCH 모형의 비교연구Go to Link

박진아, 최문선, 황선영

ArticleIssue Date2011Citation응용통계연구, v.24, no.1, pp.61 - 69Publisher한국통계학회
제곱수익률 그래프와 TGARCH 모형을 이용한 비대칭 변동성 분석Go to Link

박진아, 송유진, 백지선, 황선영, 최문선

ArticleIssue Date2007Citation응용통계연구, v.20, no.3, pp.487 - 497Publisher한국통계학회
지속-변동성을 가진 비대칭 TGARCH 모형을 이용한 국내금융시계열 분석Go to Link

홍선영, 최성미, 박진아, 백지선, 황선영

ArticleIssue Date2009CitationCommunications for Statistical Applications and Methods, v.16, no.4, pp.605 - 614Publisher한국통계학회
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